Breve historia de la econometría, Martínez Ayala, Carlos Enrique MA17084
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Creación de “mínimos cuadrados ordinarios”
La creación del método de mínimos cuadrados generalmente se le acredita al matemático alemán Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en 1794 pero no lo publicó sino hasta 1809. Aunque el matemático francés Adrien-Marie Legendre fue el primero en publicarlo en 1805, este lo desarrolló de forma independiente en el apéndice de su libro nombrado como “nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes”. -
Creación de la Sociedad Estadística de Londres.
Hecho que influyó en la aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales. -
Primera vez que se utilizó regresión lineal
El primer estudio económico que hace uso de las técnicas de regresión simple y de correlación apunta que es el trabajo del italiano Benini (1907) el primero en el que se recurre a la regresión múltiple. realizó una estimación de la demanda del café en función del precio del café y el precio de un bien complementario -
Trabajo de Henry Ludwell Moore.
Economic Cycles: Their Law and Cause, en el cual Moore presenta una estimación de leyes estadísticas de la demanda de cereales. Este trabajo es generalmente considerado el primer estudio de carácter eminentemente econométrico. -
Ragnar Frisch, Término de econometría.
Ragnar Frisch (Estadista y Economista Noruego) Introduce el término de econometría en su artículo titulado “Note on term ‘Econometrics”, para referirse a los estudios económicos que usan métodos estadísticos. -
Se crea “Econometric society”.
Una sociedad internacional creada por Irving Fisher y Ragnar Frisch para el avance de la teoría económica, en su relación con las estadísticas y las matemáticas.
En ese momento la Econometría deja de ser una actividad dispersa, facilitando el intercambio de información entre investigadores, convirtiéndose así en un movimiento
organizado con un medio para el intercambio de ideas y resultados. -
Cowles Commission for Research in Economics.
Fundada por Alfred Cowles para la investigación económica afiliada a la Econometric Society. El objetivo general de esta institución es promover la investigación sobre los principales problemas de la Economía, con particular referencia a la aplicación de la Estadística y las Matemáticas en la solución de dichos problemas. -
Definición de econometría según “Econometric society” .
La econometría busca "...el avance de la teoría económica en su relación con la estadística y las matemáticas" -
Trabajo de Jan Tinbergen.
Él hizo uso de ecuaciones lineales diferenciales o en diferencias para simular la tendencia y los movimientos cíclicos de la actividad económica. Asimismo, daría lugar a cuestionamientos y discusiones que siguen siendo vigentes hoy en día. -
Mayor uso de cálculos estadísticos
el uso y reporte de ciertos cálculos estadísticos fue haciéndose cada vez más común, aunque consistían únicamente en la estimación de parámetros, así como en el cálculo de errores estándar y del coeficiente de determinación ajustado. -
Artículo de Trygve Haavelmo.
En su Artículo “El planteamiento probabilístico en econometría”, este reconoce lo absurdo que que es utilizar métodos estadísticos absteniéndose de la base probabilística, también dicho por él mismo “Ninguna herramienta desarrollada en la teoría estadística tiene algún sentido -excepto, quizá, para fines descriptivos- sin haber sido referida a algún esquema estocástico.”
Es decir, cuestiona los procedimientos basados en MCO. -
A. F. Burns y W. C Mitchell
Ciclo de los negocios: lo definen como un tipo de fluctuaciones en las actividades económicas agregadas en las naciones cuyas actividades están organizadas por empresas con fines de lucro. -
Estanflación en los 70's
Con la crisis petrolera de 1970, conjunto a la pérdida de la influencia keynesiana y la curva de phillips, la econometría abandonó temporalmente las grandes sistemas de ecuaciones -
Modelo autorregresivo integrado de media móvil.
Metodología de Box y Jenkins. Tras el fracaso de los grandes modelos macroeconométricos como instrumentos útiles de predicción en este periodo de rápidos cambios económicos, surgen como alternativas diversas técnicas especializadas de análisis de series temporales, entre las que cabe destacar el análisis espectral, los modelos Box-Jenkins (ARIMA), la metodología de vectores autorregresivos (VAR) y la cointegración
